Antes de mais nada, é interessante conhecer os termos utilizados no dia a dia da informática, onde muitas vezes nos parecem estranhos, mas na prática, já os conhecemos bem.

Spyware é qualquer ação com ou sem conhecimento e autorização do usuário realizada em seu computador através de softwares instalados sem seu consentimento ou conhecimento. Muitas vezes a instalação deste tipo de software é imperceptível, pois a mesma pode ter vindo camuflada em e-mails ou devido a visitas a sites contaminados. Quando um computador está infectado por um spyware a privacidade e confidencialidade das informações armazenadas neste pode estar comprometida.

Adware:  um software que mostra propagandas direcionadas onde sua inclusão no computador vem depois que você autoriza este procedimento. Alguns adwares podem utilizar propagandas de empresas para colocar a sua própria propaganda.
Dano: possui como característica típica o rastreamento de seus hábitos de navegação e restransmissão destes para um servidor de propaganda central. Abertura de pop-ups (janelas) com propagandas e sites indesejados.

Hijacker: é um trojan que pode alterar a configuração do seu navegador, geralmente trocando a página inicial, fazendo com que esta vá para um site específico e não desejado pelo usuário. Além disso e pior ainda, este software pode capturar o que está sendo digitado no teclado como senhas de bancos e de e-mails e retransmitir para uma pessoa receptora.
Dano: alteração da página inicial do navegador e também impede a restauração da mesma para sua configuração original. Possível dano financeiro e moral, se a senha de um banco for roubada.

Browser Helper Objects (BHO): toda vez que iniciamos um navegador de internet, este abre consigo diversas funções referentes ao seu uso, a partir disto, um BHO pode detectar eventos, criar janelas para apresentar informações adicionais de uma página visitada, além de monitorar mensagens e ações.
Dano: Toda ação do usuário é detectada e reenviada para "alguém" e através destas informações, este alguém poderá iniciar um envio interminável de janelas pop-ups e e-mails indesejados, porém baseados em sua rotina de navegação.

Trojan ou Cavalo de Tróia: é um software indesejado que roda na máquina do usuário sem que o usuário perceba. Diferentemente dos vírus e dos worms, o trojan não se replica (não faz cópias de si mesmo).
Dano: tem funções diversas, variando de um ataque similar a um vírus, deletando, atrapalhando, causando lentidão e até mesmo capturando senhas digitadas em sites de bancos e reenviando a um servidor qualquer.